NAD3020 - funderingar.

av **Flint** » 2005-07-10 13:47

Det slog mig...
Finns simulering även inom den ekonomiska världen?
Finns det spice/simuleringsmallar för olika företagsstrukturer?
Om inte - varför inte?

av **Rickard** » 2005-07-10 13:51

yep. "War gaming" kallas scenariosimulering av hela företag och marknader. Konsultfirman BoozAllenHamilton är exempelvis mycket duktiga på detta.

Inom finans används monte carlo-simuleringar hela tiden. Prissättning av avancerade optioner som är "path dependent" kräver i många fall att man simulerar många (säg 2^16? i vissa fall) pristrajektorier för värdepapper.

av **Flint** » 2005-07-10 13:55

Rickard skrev:yep. "War gaming" kallas scenariosimulering av hela företag och marknader. Konsultfirman BoozAllenHamilton är exempelvis mycket duktiga på detta.

Inom finans används monte carlo-simuleringar hela tiden. Prissättning av avancerade optioner som är "path dependent" kräver i många fall att man simulerar många (säg 2^16? i vissa fall) pristrajektorier för värdepapper.

Kan inte noggrannheten verka förledande?

av **Rickard** » 2005-07-10 13:56

Kopplingen till elektrotekning finns klart inom exempelvis portföljoptimering. Här används reglerteknik för att skapa optimala portföljstrategier. Man letar "optimala kontroller" som maximerar någon lämplig "funktional" av portföljen, exempelvis förväntat "värde" eller "nytta" i framtiden.

I praktiken löser man Hamilton-Jacobi-Bellman-ekvationer, vilka är välkända för regler- och elektrotekniknissar.

av **Rickard** » 2005-07-10 13:57

Vad gäller optioner så är exaktheten inte skenbar. Det går alltså att räkna ut "rättvisa" priser, i den meningen att alla andra priser skulle ge riskfria vinster åt någon av parterna.

av **Flint** » 2005-07-10 14:00

Rickard skrev:Kopplingen till elektrotekning finns klart inom exempelvis portföljoptimering. Här används reglerteknik för att skapa optimala portföljstrategier. Man letar "optimala kontroller" som maximerar någon lämplig "funktional" av portföljen, exempelvis förväntat "värde" eller "nytta" i framtiden.

I praktiken löser man Hamilton-Jacobi-Bellman-ekvationer, vilka är välkända för regler- och elektrotekniknissar.

Intressant... Hur stor är tillförlitligheten? Hur beräknar man globala förändringars påverkan? Räknar man in force majeure?

av **Rickard** » 2005-07-10 14:06

Flint skrev:
Rickard skrev:Kopplingen till elektrotekning finns klart inom exempelvis portföljoptimering. Här används reglerteknik för att skapa optimala portföljstrategier. Man letar "optimala kontroller" som maximerar någon lämplig "funktional" av portföljen, exempelvis förväntat "värde" eller "nytta" i framtiden.

I praktiken löser man Hamilton-Jacobi-Bellman-ekvationer, vilka är välkända för regler- och elektrotekniknissar.

Hur stor är tillförlitligheten? Hur beräknar man globala förändringars påverkan? Räknar man in force majeure?

Vad du räknar på är den infitesimala dynamiken hos portföljen. Inte globala förändringar etc. Det klassiska problemet som går tillbaka till nobelpristagaren Merton är att balansera andelen riskfyllt värdepapper (säg aktie) och andelen riskfritt värdepapper (säg statsobligation eller bankkonto) så att förväntade värdet på fortföljen maximeras på slutdagen. Aktien modelleras som en geometrisk brownsk rörelse.
Svaret är att man skall ha ett statiskt förhållande mellan de två. Alltså behöver du balansera om portföljer kontinuerligt allt eftersom aktien faller och ökar i värde.

I ärlighetens namn fungerar detta bäst i teorin. Med mer avancerade modeller för prisrörelserna (läs Levýprocesser) kan det nog ge bättre resultat.

av **Flint** » 2005-07-10 14:14

Rickard skrev:
Flint skrev:
Rickard skrev:Kopplingen till elektrotekning finns klart inom exempelvis portföljoptimering. Här används reglerteknik för att skapa optimala portföljstrategier. Man letar "optimala kontroller" som maximerar någon lämplig "funktional" av portföljen, exempelvis förväntat "värde" eller "nytta" i framtiden.

I praktiken löser man Hamilton-Jacobi-Bellman-ekvationer, vilka är välkända för regler- och elektrotekniknissar.

Hur stor är tillförlitligheten? Hur beräknar man globala förändringars påverkan? Räknar man in force majeure?

Vad du räknar på är den infitesimala dynamiken hos portföljen. Inte globala förändringar etc. Det klassiska problemet som går tillbaka till nobelpristagaren Merton är att balansera andelen riskfyllt värdepapper (säg aktie) och andelen riskfritt värdepapper (säg statsobligation eller bankkonto) så att förväntade värdet på fortföljen maximeras på slutdagen. Aktien modelleras som en geometrisk brownsk rörelse.
Svaret är att man skall ha ett statiskt förhållande mellan de två. Alltså behöver du balansera om portföljer kontinuerligt allt eftersom aktien faller och ökar i värde.

I ärlighetens namn fungerar detta bäst i teorin. Med mer avancerade modeller för prisrörelserna (läs Levýprocesser) kan det nog ge bättre resultat.

Kul, du verkar påläst. Jag uppskattar fackmänniskor och framför allt i områden där jag själv inte kan ett smack. Det ger dig å andra sidan ett stort ansvar. Hur tacklar du det? Ansvaret gentemot dina kunders pengar? Jag förutsätter att du jobbar i investeringbranschen.

av **Rickard** » 2005-07-10 14:21

Flint skrev:Kul, du verkar påläst. Jag uppskattar fackmänniskor och framför allt i områden där jag själv inte kan ett smack. Det ger dig å andra sidan ett stort ansvar. Hur tacklar du det? Ansvaret gentemot dina kunders pengar? Jag förutsätter att du jobbar i investeringbranschen.

Jag är fortfarande student. Förhoppningsvis är jag klar med mina examina till jul Har ett av mina två exjobb kvar. Visst lockar investmentbanking etc, men jag lär inte få särskilt mycket användning av räknekunskaperna. Åtminstone inte i Sverige. Och klimatet inom branschen verkar inte så vänligt, åtminstone inte utomlands. Men jag får se vad som händer.

av **Flint** » 2005-07-10 14:30

Rickard skrev:
Flint skrev:Kul, du verkar påläst. Jag uppskattar fackmänniskor och framför allt i områden där jag själv inte kan ett smack. Det ger dig å andra sidan ett stort ansvar. Hur tacklar du det? Ansvaret gentemot dina kunders pengar? Jag förutsätter att du jobbar i investeringbranschen.

Jag är fortfarande student. Förhoppningsvis är jag klar med mina examina till jul Har ett av mina två exjobb kvar. Visst lockar investmentbanking etc, men jag lär inte få särskilt mycket användning av räknekunskaperna. Åtminstone inte i Sverige. Och klimatet inom branschen verkar inte så vänligt, åtminstone inte utomlands. Men jag får se vad som händer.

Lycka till. Försök att vara ärlig. Vi som inte är lika drivna i ämnet global investeringsekonomi är på sätt och vis beroende av det.

av **Flint** » 2005-07-10 16:59

Rickard skrev:
Flint skrev:Kul, du verkar påläst. Jag uppskattar fackmänniskor och framför allt i områden där jag själv inte kan ett smack. Det ger dig å andra sidan ett stort ansvar. Hur tacklar du det? Ansvaret gentemot dina kunders pengar? Jag förutsätter att du jobbar i investeringbranschen.

Jag är fortfarande student. Förhoppningsvis är jag klar med mina examina till jul Har ett av mina två exjobb kvar. Visst lockar investmentbanking etc, men jag lär inte få särskilt mycket användning av räknekunskaperna. Åtminstone inte i Sverige. Och klimatet inom branschen verkar inte så vänligt, åtminstone inte utomlands. Men jag får se vad som händer.

Vad räknar du med att kunna uträtta i ditt liv?

av **Rickard** » 2005-07-10 17:23

Flint skrev:Vad räknar du med att kunna uträtta i ditt liv?

Det där var ingen lätt fråga...

Jag vet inte vad jag vill uträtta. Vad jag dock inte vill är att av lättja låta möjligheter fara förbi mig och sedan riskera bitterhet i efterhand. Så länge jag får stimulera mig intellektuellt så är pengar och makt sekundärt.
Det är lätt att de futtiga rader man skriver exempelvis på ett forum kan ge ett felaktigt intryck av ens person. Jag är mycket ödmjuk inför framtiden.

av i » 2005-07-10 17:43

Rickard skrev:
Flint skrev:Vad räknar du med att kunna uträtta i ditt liv?

Det där var ingen lätt fråga...
Jag vet inte vad jag vill uträtta. Vad jag dock inte vill är att av lättja låta möjligheter fara förbi mig och sedan riskera bitterhet i efterhand. Så länge jag får stimulera mig intellektuellt så är pengar och makt sekundärt.
Det är lätt att de futtiga rader man skriver exempelvis på ett forum kan ge ett felaktigt intryck av ens person. Jag är mycket ödmjuk inför framtiden.

Jag behöver säkert inte säga det, men för ens personliga tillfredsställelses skull så ska man ha som mål att alltid göra ett bra jobb, hur simpelt det jobb man gör just nu kan synas vara. Och att i det inräkna att hjälpa sina medarbetare och kunder.

Det är nog det som gör att man mår bra den senare halvan av livet.

av **Flint** » 2005-07-19 13:14

Ingångsfilter och konstruktion är kanske inte så intressant.
Men om man tittar på ingångsimpedans då. Blir det roligare då?
Hur påverkar den här ingångsimpedansen IC-kabel och försteg?

Ingångsimpedans NAD3020 slutsteg.
Bild

av **EngelholmAudio_inaktiv** » 2005-07-19 13:21

Flint skrev:Ingångsimpedans NAD3020 slutsteg.

2.5kOhm vid 20kHz?

Nej men va faan...

av **UrSv** » 2005-07-19 13:53

För att simulera verkar inte en del värden vara lite märkliga eller tittar jag på fel version av 3020? Denna tittar jag på (courtesy of The Class A Amplifier Site):

Bild

av **Flint** » 2005-07-19 14:05

Det är schemat jag har gått efter. Om du hittar något värde som jag har missat eller fel på så säg till.
Mitt uppritade schema finns i början av tråden.

Jo jag har hittat två fel. Jag har 1u mot 0.1u // över biaskretsen och sen har jag glömt 0.1u bas-bas på sluttrissorna men det påverkar inte ingångsimpedansen.

av **UrSv** » 2005-07-19 14:29

Nu är jag ju inte nån fena på att läsa scheman men det verkar som om dessa är lite konstiga:

R661 (feedback) är 390 skall vara 470
R635 (under R661) saknas
R639 saknas
R645 är 1k5 skall vara 390
R647 verkar osäker beroende på vad som sitter egentligen
C627 är 1u skall vara 0.1u
C633 saknas
C641 saknas

Med reservation för mitt förstånd...

av **Flint** » 2005-07-19 14:43

Motkopplingen verkar variera i två steg. Jag räknade på läget där de två motstånden var parallellkopplade. dvs. normaldrift.

Japp R639 saknas. Skall kompletteras.

R645 var jag tvungen att välja för att få normal bias i sluttrissorna i simuleringen.

Ingångsfiltret påverkas dock icke av nämda fel.

av **Flint** » 2005-07-19 14:53

Ingångsfiltrets funktion kan skalas ner till det här.

Bild

av **UrSv** » 2005-07-19 14:59

Verkar väl var rimligt med normalfallet eftersom det verkar vara kopplat så för att hålla liet styr på steget innan utgångsreläet slått till.

Du tror inte kondingarna påverkar simuleringen märkbart?

av **Flint** » 2005-07-19 15:04

UrSv skrev:Verkar väl var rimligt med normalfallet eftersom det verkar vara kopplat så för att hålla liet styr på steget innan utgångsreläet slått till.

Du tror inte kondingarna påverkar simuleringen märkbart?

Nej men jag ska givetvis rätta till det här och simulera.
Tyvärr har jag bara schemat uppritat i P-spice och programmet har inte samma enkla funktion för impedansmätning som CircuitMaker så resultatet får bli uA i förhållande till 1V in.
Jag har simulerat funktionen säg 50ggr med olika värden och brytfrekvenser och konstaterat att det till 99% är ingångsfiltret som styr frekvensgången och ingångsimpedansen..

av **Flint** » 2005-07-19 15:42

Nu har jag rättat till felen. Jag märker ingen skillnad.
Dela en volt med strömmen = impedansen.

Bild

Byt ut KV mot Kohm i den här.

Bild

av **Flint** » 2005-07-19 16:45

Jag är inte ute efter att hänga någon eller något. Jag är bara nyfiken på hur saker fungerar.
Jag undrar om inte den relativt låga impedansen vid högre frekvenser kan ha positiv påverkan och hindra IC-kabeln
från att dj*vlas med resonanser?

av **Style** » 2005-07-19 19:09

Rickard skrev:Vad gäller optioner så är exaktheten inte skenbar. Det går alltså att räkna ut "rättvisa" priser, i den meningen att alla andra priser skulle ge riskfria vinster åt någon av parterna.

baserat på den vi beräkningstillfället kända informationen ja (eller inte ens det då mycket, särskilt kvalitativ, info inte vägs in)

misstaget den oinvigde lätt gör är att tro att detta är ett exakt sätt att bestämma hur man ska placera sina pengar. Det är det naturligtvis inte.

av **Flint** » 2005-07-19 19:18

Style skrev:
Rickard skrev:Vad gäller optioner så är exaktheten inte skenbar. Det går alltså att räkna ut "rättvisa" priser, i den meningen att alla andra priser skulle ge riskfria vinster åt någon av parterna.

baserat på den vi beräkningstillfället kända informationen ja (eller inte ens det då mycket, särskilt kvalitativ, info inte vägs in)

misstaget den oinvigde lätt gör är att tro att detta är ett exakt sätt att bestämma hur man ska placera sina pengar. Det är det naturligtvis inte.

Om man tar den klassiska Teliaaktien. Är man inte lite tom i kolan om man köper något som man blir erbjuden, nästan påtvingad?

av **Svante** » 2005-07-19 22:04

Flint skrev:Jag är inte ute efter att hänga någon eller något. Jag är bara nyfiken på hur saker fungerar.
Jag undrar om inte den relativt låga impedansen vid högre frekvenser kan ha positiv påverkan och hindra IC-kabeln
från att dj*vlas med resonanser?

Mja, det är ju bra om impedansen är låg och resistiv vid höga frekvenser, allra helst ska den väl vara kabelns impedans, för då blir det inga reflexioner där. Men å andra sidan är det inte alls viktigt för ett riktigt byggt försteg. Men säg nu att försteget har en utresistans på 100 ohm, vilket inte är ovanligt, och att detta lastas med 2k2 vid höga frekvenser, då sjunker diskanten med 20*log(2k2/(2k2+100))=-0,4dB, och det är ju hörbart, men inte hemskt allvarligt.

av **UrSv** » 2005-07-19 23:22

Nu är väl ji och för sig det steg som visas bara effektsteget i en NAD 3020 och drivs normalt av förstegsdelen i samma NAD 3020 så huruvida man får problem med kablar etc är väl inte så troligt om man inte tar bort byglarna på baksidan och kör som rent slutsteg (vilket naturligtvis blir fallet om man tänker klona effektsteget)?

Det kunde ju vara intressant (men mer jobb..) att simulera hur det "mäter" med försteget inkopplat eftersom det där sitter en tonkontroll och balans i "serie" med tidigare visat ingångsfilter.

av **IngOehman** » 2005-07-20 03:38

En sak som borde vara signifikant, är väl att ha med förstegets utimpedans i varje fall. Det torde (åtminstone vid drivimpedanser större än 0 ohm) i viss mån minska överskjutandet i låga och höga änden.

Som jag nämnde kan jag inte minnas att så stora överskjut som nästan en dB gick att få fram på de exempelar jag mätt för massor av år sedan.

Vh, iö

av **Flint** » 2005-07-20 08:58

UrSv skrev:Nu är väl ji och för sig det steg som visas bara effektsteget i en NAD 3020 och drivs normalt av förstegsdelen i samma NAD 3020 så huruvida man får problem med kablar etc är väl inte så troligt om man inte tar bort byglarna på baksidan och kör som rent slutsteg (vilket naturligtvis blir fallet om man tänker klona effektsteget)?

Det kunde ju vara intressant (men mer jobb..) att simulera hur det "mäter" med försteget inkopplat eftersom det där sitter en tonkontroll och balans i "serie" med tidigare visat ingångsfilter.

Jo jag ska nog ta med försteget i en simulering också. Åtminstone linjedelen.